Gói Python "phải có" của bạn cho Tài chính là gì?

Question

Với số gần đây SEC proposal yêu cầu hầu hết các tổ chức phát hành chứng khoán tài sản nộp một chương trình máy tính python để ghi lại dòng tiền (hoặc thác) quy định của giao dịch, tôi nghĩ nó kịp thời để hỏi những gì bạn nghĩ rằng "Phải có" Python Gói Tài chính sẽ là.

PS: ngoài việc trả lời ở đây, vui lòng xem xét trả lời this survey.

Cập nhật: Kết quả khảo sát here.

Answer 1

"Số học Interval: Python thực hiện và ứng dụng" được trình bày tại Scipy 2008 (xem here) có thể được quý giá. dữ liệu hoặc phương trình).

Vì Stefano làm việc tại Altis Investment Management AG ở Zurich, tôi chắc chắn ông đã phát triển và sử dụng gói pyinterval trong bối cảnh tài chính, mặc dù tất nhiên đó chỉ là công cụ đa năng, hoàn toàn có thể sử dụng được trong các lĩnh vực khác .

Answer 2

Trong khi tôi xử lý các hệ thống giao dịch, sci-py/num-py đã vô cùng hữu ích đối với tôi. Gói trình đọc/ghi CSV tích hợp trong Python cũng là thứ mà tôi thường xuyên sử dụng.

Answer 3

tôi sẽ cố gắng hạn chế cho những gì có liên quan đến mô tả chứng khoán:

• chúng tôi có một số gói mà cung cấp hỗ trợ công ước thị trường (phân số đếm ngày, các quy tắc điều chỉnh, ngày hết hạn, tiến độ các thế hệ, vv) . Thật tuyệt vời khi họ được SEC chính thức cung cấp? Nó là hoàn toàn cần thiết để mô tả đúng bất kỳ bảo mật, và nó sẽ là cồng kềnh để reimplement chúng trong mỗi kịch bản mô tả payoff.
• một số hàm giống như định giá đơn giản, tất cả đều rất phổ biến, được phát triển lại (ví dụ: bảng đen đầu tiên đặt hàng tiếng Hy Lạp và tính toán biến động ngụ ý) chủ yếu để tránh phí kêu gọi định giá cho những điều nhỏ nhặt như vậy. Điều này được sử dụng để mô tả các tùy chọn vani, ví dụ, khi thị trường báo giá chúng trong các điểm biến động. Tương tự cho các chức năng giá-đến-năng suất.

Tất nhiên, chúng tôi sử dụng rất nhiều các thư viện khác cho

• thông tin liên lạc cho các hệ thống khác
• giá
• hiệu chuẩn
• mô hình đánh giá
• thống kê
• thứ sản xuất
• ...

Answer 4

http://code.google.com/p/pandas/ cũng được phát triển với nền tài chính định lượng.

Tôi đoán sau đó các nghi phạm thông thường:

• NumPy
• scipy
• rpy
• matplotlib
• ...

Đối với Quant-phát triển của tôi, tôi bắt đầu thông thường với pythonxy (http://www.pythonxy.com/) làm cơ sở.

Trong quá khứ, tôi cũng sử dụng một số ràng buộc python cho quantlib. (Tôi không biết nếu họ vẫn còn phát triển).