Ví dụ, giả sử bạn có ~ 10 năm ngày 1 dữ liệu tối thiểu cho khối lượng cụ x như sau (ở định dạng xts
) 9:30-04:30:Phương pháp nào tốt nhất để thu thập số liệu khối lượng trong ngày từ một khoảng thời gian giá cổ phiếu bằng cách sử dụng XTS/ZOO vv trong R?
Date.Time Volume
2001-01-01 09:30:00 1200
2001-01-01 09:31:00 1110
2001-01-01 09:32:00 1303
Tất cả các cách thức thông qua để:
2010-12-20 16:28:00 3200
2010-12-20 16:29:00 4210
2010-12-20 16:30:00 8303
tôi muốn:
- Lấy khối lượng trung bình tại mỗi phút cho toàn bộ loạt (tức là khối lượng trung bình trên tất cả 10 năm lúc 9:30, 9:31, 09:32 ... 16:28, 16:29, 16:30)
Làm thế nào tôi nên đi tốt nhất về:
- Tập hợp các dữ liệu vào xô một phút
- Lấy trung bình của những thùng đó
- Tái tạo lại những nhóm "trung bình" đó trở lại chuỗi thời gian xts/sở thú duy nhất?
Tôi đã có một xô tốt xung quanh với aggregate
, sapply
, period.apply
chức năng vv, nhưng chỉ dường như không thể "bin" các dữ liệu một cách chính xác.
Thật dễ dàng để giải quyết vấn đề này với vòng lặp, nhưng rất chậm. Tôi muốn tránh một giải pháp có lập trình và sử dụng chức năng tận dụng kiến trúc C++ (tức là giải pháp dựa trên xts
)
Có ai có thể đưa ra một số lời khuyên/giải pháp không?
Cảm ơn bạn rất nhiều trước.
Tuyệt vời. Điều này là rất, rất tốt. –
Cảm ơn bạn đã đăng giải pháp rất thanh lịch này. –