quantitative-finance

7Nhiệt

1Trả lời

Làm thế nào tôi có thể xem tất cả các chuỗi dữ liệu có sẵn từ gói quantmod?

Làm thế nào để hiển thị danh sách tất cả các dấu ngoặc kép/chuỗi dữ liệu có sẵn ví dụ với getSymbols từ Yahoo?

6Nhiệt

9Trả lời

Làm thế nào để thiết kế một ngôn ngữ lập trình phù hợp với các công cụ tài chính?

Tôi làm việc cho một cửa hàng chuyên về tài chính. Chúng tôi đã nghĩ về việc thiết kế ngôn ngữ để mô tả các thực thể tài chính liên quan đến thị trường tài chính. Điều này sẽ chủ yếu được sử dụng như

9Nhiệt

1Trả lời

Có điều gì đó trong Python tương tự như quantstrat trong R?

6Nhiệt

2Trả lời

Phương pháp nào tốt nhất để thu thập số liệu khối lượng trong ngày từ một khoảng thời gian giá cổ phiếu bằng cách sử dụng XTS/ZOO vv trong R?

Ví dụ, giả sử bạn có ~ 10 năm ngày 1 dữ liệu tối thiểu cho khối lượng cụ x như sau (ở định dạng xts) 9:30-04:30: Date.Time Volume 2001-01-01 09:30:00 1200 2001-01-01 09:31:00 1110

11Nhiệt

2Trả lời

Có sách hướng dẫn chung cho các gói R, "lượng tử", "blotter", "FinancialInstrument", vv ngoài các tệp trợ giúp và trình diễn chức năng không?

Tôi muốn tìm hiểu cách sử dụng các gói này, nhưng tôi dường như không thể tìm thấy bất kỳ họa tiết nào cung cấp cái gì khác ngoài đoạn mã mở rộng. Tôi muốn tìm hiểu về cách họ tất cả phù hợp với nhau

5Nhiệt

2Trả lời

R Ibrokers twsOPT sử dụng

reqMktData(tws,twsOPT("AAPL 110820C00390000")) hoặc reqMktData(tws,twsOPT("AAPL110820C00390000")) kết quả trong: TWS nhắn: 2 1 200 Không có định nghĩa an ninh đã được tìm thấy cho các yêu cầu Tại